A Bloomberg e Acadia, fornecedora líder de serviços integrados de gerenciamento de risco para a comunidade de derivativos, anunciou hoje a integração do MARS SIMM com o módulo IMEM (Initial Margin Exposure Manager) da Acadia para análise pré-negociação do Modelo de Margem Inicial Padrão (SIMM). Os novos cálculos permitem que os clientes executem análises SIMM pré-negociação por meio das Multi Asset Risk Solutions (MARS) da Bloomberg usando os recursos de dados IMEM CRIF da Acadia.
MARS SIMM é uma ferramenta de otimização que permite aos traders melhorar sua tomada de decisão no front office à luz da atual estrutura de Regra de Margem Não Compensada. A integração permite que os clientes executem análises pré-negociação SIMM por meio do MARS SIMM usando os recursos CRIF do Gerenciador de Exposição de Margem Inicial (IMEM) da Acadia. As empresas terão a capacidade de importar seus respectivos arquivos CRIF por meio do Acádia para o MARS para determinar sua exposição de margem e ajustar suas alocações de portfólio para minimizar as despesas de custódia incorridas para exposições acima de US$ 50 milhões.
Como parte da estrutura regulatória de margem inicial, criada há muito tempo pelo Comitê da Basileia e pela Organização Internacional de Comissões de Valores (IOSCO), os estágios restantes exigem uma gama mais ampla de instituições para tratar das obrigações de exposição implementadas.
Esses requisitos incluem a expectativa de que as empresas que excedem um limite de exposição de US$ 50 milhões calcularão uma margem inicial usando o ISDA SIMM, o que pode incorrer em custos adicionais e uma estipulação residual para as empresas afetadas.
A adição de análises SIMM pré-negociação estende a integração pós-negociação atual da Bloomberg com o Acadia. Desde 2018, o serviço tem permitido aos participantes do mercado, no domínio do cálculo da margem inicial para derivativos não liquidados, o acesso a serviços de cálculo de sensibilidades ao risco por meio da Bloomberg e da Acadia.
“Estamos muito satisfeitos em expandir nossa parceria com a Bloomberg”, disse Fred Dassori, diretor de produtos da Acadia. “Os recursos adicionais que estamos disponibilizando aos clientes da MARS usando o IM Exposure Manager, a ferramenta mais amplamente usada da Acadia para reconciliação de margem inicial, atendem à necessidade de visibilidade da exposição futura esperada da IM e permite que os clientes tomem decisões de negociação mais informadas.”
“Nossa integração expandida com Acadia fornecerá aos nossos clientes uma solução mais completa que lhes permitirá gerenciar melhor seus riscos de derivativos, enquanto os ajuda a minimizar os custos relacionados às suas exposições”, disse José Ribas, Chefe Global de Soluções de Risco e Precificação da Bloomberg. “Continuamos focados em fornecer aos nossos clientes ferramentas e recursos aprimorados de gerenciamento de risco por meio do MARS que otimizam seus fluxos de trabalho enquanto os ajuda a cumprir os requisitos regulamentares.”
O MARS SIMM é acessado por meio do Multi Asset Risk System (MARS) da Bloomberg, um conjunto abrangente de soluções de gerenciamento de risco. O MARS, que é entregue no Terminal Bloomberg e por meio de APIs, fornece análises de risco para dinheiro e títulos de derivativos, de produtos simples a complexos e estruturados em dinheiro. As soluções de risco da Bloomberg cobrem todas as necessidades de front-office dos negociadores e gerentes de portfólio em risco de mercado, XVA, risco de crédito, garantia e SIMM, entre outros, que são construídas em uma biblioteca de preços comum para fornecer consistência entre os fluxos de trabalho do cliente.
Sobre Acadia
Acadia é o fornecedor líder da indústria de gerenciamento de risco integrado e serviços de automação de fluxo de trabalho para a comunidade de derivados. Sua plataforma central padrão da indústria permite que uma rede de bancos e outras empresas de derivados melhore a eficiência e reduza os custos ao longo de todo o ciclo de vida das operações.
O conjunto de soluções e serviços analíticos da Acadia ajuda as empresas a gerenciar o risco de maneira melhor, mais inteligente e mais rápida. Usando um modelo de acesso aberto, o Acadia reúne os principais bancos de derivativos e gestores de ativos, juntamente com vários fornecedores inovadores e infraestruturas de mercado.
Apoiado por 16 participantes líderes da indústria e infraestruturas de mercado, o Acadia é usado por uma comunidade de mais de 1.600 empresas que trocam mais de US $ 1 trilhão em garantias diariamente por meio de seus serviços de automação de margem. A Acadia está sediada em Norwell, MA, com escritórios em Boston, Dublin, Düsseldorf, Londres, Nova York e Tóquio. Acadia® é uma marca registrada da AcadiaSoft, Inc. Para obter mais informações, visite acadia.inc. Siga-nos no Twitter e LinkedIn.