O novo índice multifatorial utiliza o Rockefeller ESG Improvers ScoreTM para fornecer exposição diferenciada ao fator ESG, oferecendo potencial para superar os índices ponderados de capitalização de mercado
A Bloomberg e a Rockefeller Asset Management anunciaram o lançamento do índice Bloomberg Rockefeller U.S. All Cap Multi-Factor ESG Improvers, disponível no Terminal Bloomberg. O índice combina os renomados modelos de risco, dados e recursos de índice da Bloomberg com os 40 anos de experiência em ESG da Rockefeller Asset Management. Ao contrário de outros índices ESG que enfatizam a triagem de líderes ou retardatários em ESG, esse índice classifica a melhoria de desempenho de uma empresa em questões ESG em relação a seus pares do setor.
Esse índice multifatorial combina o Rockefeller ESG Improvers ScoreTM, um fator de aprimoramento alfa não correlacionado e proprietário, com fatores de qualidade e baixa volatilidade para buscar desempenho superior em relação aos índices ponderados de capitalização de mercado tradicionais com baixo erro de rastreamento e desvios mínimos de setor ou outros fatores. Outro aspecto diferencial do índice é que ele incorpora técnicas de engajamento de acionistas que ajudam a criar valor para os shareholders e catalisar mudanças positivas.
“Acreditamos que os investidores irão diferenciar cada vez mais entre líderes ESG e improvers – empresas que mostram o maior progresso em sua pegada ESG”, disse Casey Clark, diretor e chefe global de Investimentos ESG da Rockefeller Asset Management. “E que este último oferece um maior potencial para gerar alfa não correlacionado a longo prazo.”
“Os investidores institucionais estão se concentrando agora nos fatores e nas tendências ESG subjacentes, portanto estamos expandindo nossa oferta de índices para incluir ESG improvers”, disse Alan Campbell, chefe de Index Product Management na Bloomberg. “Junto com a Rockefeller, estamos fornecendo aos investidores produtos que capturam empresas de alta qualidade e baixa volatilidade que exibem um impulso ESG positivo.”
“Dada a história da Bloomberg como fornecedora de índices multiativos, e nossa experiência no espaço ESG, sentimos que essa era uma parceria natural para trazer benchmarks ESG Improvers ao mercado”, acrescentou Chip Montgomery, diretor e chefe de Business Strategy & Corporate Development na Rockefeller Asset Management.
Mais informações sobre o índice podem ser encontradas aqui. A Bloomberg oferece uma abordagem independente e transparente de indexação para clientes em todo o mundo. O índice é administrado pelo administrador de referência autorizado da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, o Bloomberg Index Services Limited (BISL). O BISL é responsável por cálculo, governança e provisão do índice.
Sobre a Rockefeller Asset Management
A Rockefeller Asset Management, uma divisão da Rockefeller Capital Management, oferece estratégias de equity globais, americanas, não americanas e ambientais, sociais e de governança (“ESG”), bem como uma gama de estratégias de renda fixa isentas de impostos e tributáveis, atendendo instituições, indivíduos e famílias de alto patrimônio líquido. Com mais de 30 anos de experiência em investimento global, combinamos nossa visão de mundo e nosso horizonte de investimento de longo prazo com pesquisa fundamental completa reunindo análises tradicionais e não tradicionais. Oferecemos estratégias que buscam superar os benchmarks em vários ciclos de mercado, impulsionadas por um processo de investimento disciplinado em uma cultura de equipe altamente colaborativa. Em 30 de setembro de 2020, a Rockefeller Asset Management tinha US$ 10 bilhões em ativos sob gestão. Para obter mais informações, visite https://rcm.rockco.com/ram.