A Bloomberg anunciou hoje que o BNP Paribas adotou o Modelo de Agência Bloomberg (BAM) para seus negócios de negociação de hipotecas por meio da solução Core Mortgage Premium (CMP) da Bloomberg. Essas análises são usadas para ajudar a apoiar as funções de negociação de front office, gerenciamento de risco e conformidade regulatória. A solução CMP fornece análises diariamente durante a noite sobre títulos garantidos por hipotecas (MBS), como pools especificados (Specs), obrigações de hipoteca colateral (CMO) e títulos a serem anunciados (TBA).
Além da negociação de front office, o CMP permite que profissionais de pesquisa e risco acessem a mesma funcionalidade de hipoteca por meio de ferramentas baseadas em desktop, incluindo uma API programática. Essas ferramentas fornecem aos usuários controle total sobre as suposições de entrada e os parâmetros do modelo preditivo, fornecendo um conjunto consistente de análises com funcionalidade de hipoteca no Terminal Bloomberg e outras soluções da Bloomberg, como os Índices Bloomberg e MARS.
“A solução CMP da Bloomberg nos fornece modelos confiáveis de risco e atribuição, que são mais importantes do que nunca no mercado de hoje”, disse Bassel Kikano, chefe da Agência de Hipotecas do BNP Paribas. “Usando esses modelos, continuamos bem-posicionados para ajudar nossos clientes a navegar no mercado de hipotecas em constante evolução.”
Russel Parentela, chefe global de produtos estruturados de caixa da Bloomberg, disse: “Estamos satisfeitos por a Bloomberg poder apoiar a estratégia de hipotecas do BNP Paribas por meio da adoção da solução CMP e do modelo BAM. Continuamos focados em fornecer aos nossos clientes soluções flexíveis que lhes permitam gerar ideias de investimento que são apoiadas pelos dados e análises da Bloomberg juntamente com recursos avançados de gerenciamento de risco.”
O CMP é acessado por meio do Multi Asset Risk System (MARS) da Bloomberg, um conjunto abrangente de soluções de gerenciamento de risco. O MARS, que é entregue no Terminal Bloomberg e por meio de APIs, fornece análises de risco para dinheiro e títulos de derivativos, de produtos simples a complexos e estruturados em dinheiro. As soluções de risco da Bloomberg cobrem todas as necessidades de front-office dos negociadores e gerentes de portfólio em risco de mercado, XVA, risco de crédito, garantia e SIMM, entre outros, que são construídas em uma biblioteca de preços comum para fornecer consistência entre os fluxos de trabalho do cliente.
O modelo BAM é usado para calcular análises para o Bloomberg US MBS Index. Como parte da aquisição da Barclays Risk Analytics and Index Solutions, a Bloomberg adquiriu este modelo e incorporou seus sucessores às soluções de hipotecas da Bloomberg, incluindo a CMP.