Com 80 mil valores mobiliários individuais e 37 mil fundos e produtos negociados em bolsa, as novas análises da Bloomberg permitem que os investidores quantifiquem rapidamente sua exposição a criptomoedas.
A Bloomberg anunciou hoje o lançamento de sua nova ferramenta Digital Asset Exposure Analytics, que oferece transparência sobre a exposição direta e indireta de uma ampla gama de ativos, incluindo moedas spot, futuros, opções e tickers de ações de empresas com atividades em cripto, além de fundos que possuem esses ativos. Disponível via Data License para uso corporativo, a nova ferramenta da Bloomberg é a primeira solução a identificar automaticamente a exposição de bancos e gestores de ativos a criptoativos em seus investimentos, detalhar o percentual de alocação em criptoativos dentro de fundos e divulgar os ativos específicos relacionados a cripto contidos em um fundo.
Os criptoativos estão cada vez mais integrados em produtos como ETFs, o que pode dificultar a avaliação rápida da exposição a cripto nos portfólios dos gestores de ativos. Isso representa um desafio para os gestores, que lidam com uma ampla gama de preferências dos investidores — desde aqueles que desejam adotar cripto até os que preferem evitá-lo totalmente. Ao mesmo tempo, os bancos precisam manter uma supervisão rigorosa de seus níveis de exposição para evitar a concentração excessiva, assim como fariam com qualquer outra classe de ativos.
De acordo com Zane Van Dusen, chefe global de produtos de risco e análises de investimento da Bloomberg: “Embora pareça uma pergunta simples, ‘qual é a minha exposição a criptomoedas?’, a resposta é surpreendentemente difícil de encontrar”. Van Dusen completa: “Para fazer isso corretamente, é preciso reunir um grupo diversificado de conjuntos de dados, que vão desde dados de referência fundamentais até a segmentação de receita de uma empresa e as participações de um fundo, o que é difícil de escalar sem automação. Diante dessas dinâmicas, desenvolvemos análises intuitivas baseadas em nossos conjuntos de dados interoperáveis para que os clientes possam entender rápida e confiantemente seu grau de exposição a criptomoedas e ajustá-lo para alinhar à sua estratégia de investimento.”
Como funciona
A ferramenta Digital Asset Exposure Analytics da Bloomberg agrega dados de referência de fundos e dados fundamentais de valores mobiliários da Bloomberg com a solução Company Revenue Segmentation Data da Bloomberg e aplica um mecanismo de regras automatizado para identificar valores mobiliários com exposição a criptoativos. A exposição direta é definida como instrumentos cujo valor é derivado diretamente de um ou mais criptoativos, enquanto a exposição indireta é definida como uma empresa que divulga operações ou serviços em setores relacionados a cripto.
Utilizando a solução Funds Data da Bloomberg, essa ferramenta vai além ao usar dados de participações subjacentes de fundos para calcular o peso do valor de mercado das exposições diretas e indiretas para fundos e ETFs, além de publicar os constituintes que contribuem para essas exposições. A Bloomberg organiza constituintes e dados de participações conforme relatados para mais de 110.000 portfólios únicos, com mais de 70% deles atualizados com mais frequência do que exigido pelas regulamentações, e mais de 1 milhão de valores mobiliários mapeados. Esse nível de granularidade é importante porque permite que os gestores de ativos ajustem com precisão seus portfólios para atender aos seus critérios de exposição a cripto.
Outro caso de uso baseado nessas análises é a solução regulatória de proteção ao investidor da Bloomberg, que abrange ativos virtuais como criptomoedas, tokens digitais e outras commodities digitais, ajudando os clientes a cumprir regulamentações, como a circular da SFC de Hong Kong sobre a distribuição de fundos de ativos virtuais.
Esse tipo de análise automatizada é possível devido à profundidade, amplitude e interoperabilidade do conteúdo de dados corporativos da Bloomberg, construído usando identificadores de código aberto, como o Financial Instrument Global Identifier (FIGI), identificadores proprietários da Bloomberg e metadados detalhados. A ferramenta Digital Asset Exposure Analytics da Bloomberg está disponível via Data License em data.bloomberg.com e pode ser acessada via SFTP, API REST ou em um ambiente de nuvem. Para saber mais, clique aqui.
###